Komplexné riešenie pre obchodníka s cennými papiermi
Systém BROKER spolu so svojimi podsystémami DEPOZITÁR , POBOČKA ,TREASURY, ČÍSELNÍK, FIFO a slúži na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít obchodníka s cennými papiermi alebo banky obchodujúcej s cennými papiermi a inými investičnými nástrojmi.
Pri jeho vývoji boli priamo využité skúsenosti z obchodovania a vyrovnávania obchodov na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1993, spolupráca s príslušnými divíziami Burzy cenných papierov v Bratislave, RM-Systému Slovakia, Bratislavskej opčnej burzy, SCP SR a CDCP SR. Jeho súčasný stav odráža praktickú skúsenosť viac ako 20 bánk a významných obchodníkov s cennými papiermi.
Jeho jednoduchosť pri inštalácii a nasadení systém BROKER urobila najprístupnejším pre celú škálu firiem vykonávajúcich obchodovanie s cennými papiermi od malých maklérskych firiem až po banky.
Je domácim produktom a jeho autori žijú na Slovensku. Vďaka tomu okamžite reagujú na zmeny, ktoré prináša zmena zákona alebo ich zavádzajú trhy a Stredisko cenných papierov/Centrálny depozitár. Výpadky v dôsledku nekompatibility s okolitým prostredím sú tým prakticky vylúčené.
Je hlavný produkt softvérového domu Nexin Technology s.r.o., to znamená že jeho zdokonaľovaniu a ďalšiemu vývoju je venovaná maximálna pozornosť.
Jeho koncepcia je modulárna, vďaka zákazníckym modulom a rozhraniam je ho možné prepojiť na iné informačné systému používateľa.
Tieto vlastnosti mu umožnili presadiť sa v konkurencii ostatných produktov a je už viacero rokov najrozšírenejší a zároveň uvážením pomeru výkon/cena najefektívnejší systém na Slovensku
„Keď sme sa v roku 1994 rozhodovali, či prijať ďalších zamestnancov pre back-office, prenajať ďalšie štvorcové metre, alebo minieme peniaze na automatizáciu činností, zvolili sme druhú možnosť. Nikdy sme to neoľutovali. „
Ing. Igor Hornák, CSc. - Predseda predstavenstva spoločnosti Prvá paroplavebná, spoluautor systému
· Služby SCP, CD spojené s registráciou klientov, zriadením práva nakladať, blokáciami a vyrovnávaním obchodov na BCPB
· Generovanie prevodových viet pre prevody cenných papierov a pre nahlasovanie týchto obchodov na BCPB
· Evidenciu obchodov uzatvorených na verejných trhoch v Slovenskej Republike obchodníkom, ktorých uzatvorenie je týmito trhmi potvrdené
· Import týchto obchodov s využitím štandardizovaných rozhraní, to znamená bezpapierové spracovanie.
· Evidenciu záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z obchodov uzatvorených na BCPB.
· Evidenciu obchodov uzatvorených prostredníctvom iných brokerov alebo priamo na zahraničných trhoch v lokálnej mene s prepočtom na Slovenské koruny v aktuálnom kurze.
· Evidenciu obchodov uzatvorených na účet klientov na oddelených účtoch vo zvolenej mene a prepočte na domácu menu.
· Diskrétnu (analytickú) evidenciu záväzkov a pohľadávok voči klientom obchodníka vzniknutých z týchto obchodov.
· Evidenciu poplatkov účtovaných obchodníkom za poskytnuté služby
· Evidenciu inkás a záloh prijatých od klientov.
· Úročenie účtov klientov
· Evidenciu obchodov obchodníka na vlastný účet
· Vedenie denníka o prijatých pokynoch a realizovaných obchodoch v súlade s platnou zákonnou úpravou
· Vyhodnotenie výnosov z predaja cenných papierov a náklady na predané cenné papiere na základe metód FIFO alebo oceňovania na základe priemerných cien oddelene pre jednotlivé emisie,
· Sledovanie portfólia klienta a jeho denné trhové oceňovanie a preceňovanie na výnosových /nákladových účtoch, export do účtovníctva
· Systém prístupových práv k jednotlivým činnostiam
· Systém uzávierok, znemožňujúcim ďalšie neautorizované zásahy a modifikácie dát
· Podstatné zjednodušenie účtovania aktivít spojených s obchodovaním a príbuznými činnosťami
· Automatické predkontovanie účtovných záznamov a ich export do účtovníctva
· **Výpočet požiadaviek kapitálovej primeranosti a rizikových váh z otvorených pozícií.
· **Reporting voči regulátorovi.a
** Vo vývoji, k dispozícii po ustálení postupov vo finančných inštitúciách.
Účet klienta.
Je základom filozofie systému BROKER a zároveň odlišnosťou od ostatných programových produktov, ktoré mu konkurujú. Účet klienta zároveň považujeme za analytické rozlíšenie záväzkov/pohľadávok obchodníka voči jednotlivým klientom.
Obchodník vedie účet každému klientovi. Jeden klient môže mať aj viacero účtov rôzneho typu. Ku každému účtu klienta sú vedené všetky potrebné údaje dostatočne identifikujúce klienta, umožňujúce jeho registráciu na trhoch a vyúčtovanie jeho operácií. Účty sú identifikované 7- miestnym číslom XXXXXXX, vlastný účet obchodníka má číslo 0000001. Účty sú rôznych typov. Typy účtov sú označené číselne a názvom typov účtu. Ku každému typu je definovaný cenník poplatkov a spôsob úročenia zostatku. Výpis z účtu klienta obsahuje všetky operácie s popisom operácie, investičným nástrojom a finančnom vyjadrení obchodu. Všetky operácie sa pripočítavajú/odpočítavajú od počiatočného (otváracieho) zostatku systémom Kredit/Debet.
Registráciou klienta je vytvorenie nového účtu. Pritom sa evidujú všetky potrebné údaje o klientovi, dohodnuté podmienky zo zmluvy s klientom a všetky údaje slúžiace na majetkové a finančné vyrovnávanie obchodov klienta. Systém exportuje registračné vety potrebné na pripísanie obchodníka na majetkový účet klienta v SCP.
Poplatky / Typ účtu
Poplatky sú definované podľa typu účtu. Pri nákupe a predaji cenných papierov sa odvádzajú od realizovaného objemu obchodu a/alebo od množstva prevádzaných kusov. Poplatky sú rozdelené do troch skupín - odmena obchodníka (komisia, odmena mandatára), poplatky trhu a iné poplatky (poplatky za registráciu obchodu v SCP, prípadne iné poplatky). Účtovanie iných poplatkov (registrácia klienta, iné služby SCP, poplatok za vedenie účtu a poskytovanie výpisov) sú definované ako výber peňazí s označením účelu. Jednotlivé druhy pohybov sú popísané v číselníkoch.
Ako podklad pre vedenie účtovníctva obsahuje systém tlačové výstupy poplatkov inkasovaných obchodníkom od klientov za vybrané obdobie.
Úročenie účtov
Zostatky na klientských účtoch môžu byť úročené. Spôsob úročenia je možné zvoliť pri každom type účtu. Prístupné sú dva typy úročenia.
Pevný úrok - dohodnutý s klientom je - je počítaný na základe určeného úroku, zostatku, bázy a obdobia.
Pohyblivé úročenie je závislé od výnosu skutočne dosiahnutého obchodníkom s použitím klientských peňazí napr. na termínové vklady, ŠPP nakúpené na účet obchodníka a pod.
U debetných úrokov je podporované len pevné úročenie.
Prijatie príkazu na nákup/predaj cenných papierov
Pokyny klienta sú zaznamenávané v kartách pokynov. Predmetom evidencie sú všetky údaje potrebné pre realizáciu obchodu na základe pokynu. Prístupný je export viet pre služby SCP slúžiacich na zriadenie/pozastavenie práva nakladať s vybranými cennými papiermi na účte klienta. Pokyn sa stáva aktívnym po zriadení práva nakladať na predmetné cenné papiere v SCP pri predajoch, resp. pri dostatočnom finančnom krytí kúpy. Takéto pokyny sú sprístupnené dílerom.
Generovanie priamych obchodov
Ak sú klientmi obchodníka obe protistrany obchodu, systém BROKER umožňuje z pokynov generovanie priamych obchodov vo formáte požadovanom BCPB spolu s prevodovými vetami pre SCP, alebo CDCP . Táto vlastnosť bola často a s úspechom používaná pri masovom skupovaní akcií od drobných akcionárov. Jej výhodou je, že vyžaduje zaznamenanie len pokynu jednej strany obchodu, pokyn protistrany je generovaný automaticky.
Prijatie obchodov zrealizovaných na BCPB a ich potvrdenie
Burzou cenných papierov. Systém BROKER umožňuje import týchto obchodov a ich spracovanie. Pri spracovaní sú k jednotlivým Obchody realizované v daný deň sú v dátovej podobe poskytované obchodníkovi obchodom prideľovaní klienti, pričom je možné obchod rozdeliť na čiastkové obchody jednotlivých klientov až do potvrdenia celého objemu obchodu. Potvrdené obchody sú exportované do výstupného súboru vo formáte akceptovanom systémom burzy.
Denník operácií
Potvrdené obchody z trhov sú ďalej exportované do denníka operácií, kde sú pripisované jednotlivým klientským účtom. Pri importe sú automaticky generované poplatky podľa typov účtov. Spolu s finančnými pohybmi tak vytvárajú účet klienta.
Denník obchodníka
Denník obchodníka obsahuje položky vyžadované zákonom 600/1992 resp 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení slúžiace na kontrolu aktivity obchodníka dozornými orgánmi. Obsahuje údaje z evidencie karty klienta, pokynov klientov a uzatvorených obchodov.
Podpora účtovania
S cieľom zjednodušiť účtovanie opakujúcich sa činností spojených s obchodovaním s cennými papiermi a finančnými produktmi obsahuje systém Broker tlačové zostavy, slúžiace ako interný doklad pre účtovníctvo.
Zostavy za vybraté obdobie sumarizujú položky, zodpovedajúce rovnakým analytickým účtom, čim umožňujú ich zaúčtovanie jediným účtovným zápisom za zvolené obdobie.
Takéto položky sú:
· Poplatky inkasované od klientov
· Úroky inkasované od klientov
· Úroky pripísané klientom
· Finančné vklady a výbery klientov
· Cenné papiere nakúpené a predané na jednotlivé typy účtov
· Denné záväzky/pohľadávky voči BCPB vzniknuté z obchodovania
· Poplatky účtované trhom RMS
· Bonifikácie vyplatené trhom RMS
· Nakúpené a predané cenné papiere spolu s vyhodnotením nákladov na ich predaj metódou FIFO alebo priemerných cien, triedenie cenných papierov podľa účelu ich nákupu
· Trhové oceňovanie a preceňovanie
Modul DEPOZITÁR aplikácia je vyvíjaná za účelom evidencie a sledovania účtov majiteľov CP, tlačenie stavových a zmenových výpisov a import / export z Centrálneho depozitára CP.
Modul POBOČKA slúži na registráciu klientov a pokynov v pobočkách spoločnosti.
Modul BRIDGE Vyvíjané na objednávku)
Slúži na prepojenie systému BROKER na účtovný systém obchodníka. Na základe údajov obsiahnutých generuje zložené účtovné zápisy vo forme dávok, ktoré slúžia ako vstup pre automatické zaúčtovanie do účtovného systému. O jednotlivých dávkach sú sprístupnené protokoly o zaúčtovaní dávky, ktoré môžu mať tlačovú podobu. Tento systém je samostatným systémom, ktorý je vytváraný na základe účtovných zvyklostí obchodníka a vstupného formátu účtovného systému. Nie je obsiahnutý v základnej dodávke systému.
Emisie a produkty
Produkty, ktoré sú predmetom obchodu (cenné papiere, štandardizované deriváty, rôzne typy zmlúv, ktoré je možné vyjadriť ako násobok zvolenej jednotky) sú evidované v číselníku emisií. Sú prístupné prostredníctvom používateľskej skratky, ISINu alebo interného označenia používateľa.
Portfólio klienta
Je generované prepočtom z operácií klienta. Dáva informáciu o nákupných cenách a súčasných hodnotách a o obchodnej aktivite klienta s každým jednotlivým produktom.
Treasury *)
Slúži na sledovanie dennej pozície obchodníka, jeho likvidity a jej krátkodobej predikcie.
Repo obchody ¨ Zmenkové obchody ¨ Depozity ¨ Deriváty ¨ Swapy *)
Je evidenciou OTC obchodov a treasury operácií a podporou pre ich uzatváranie.
Modul je v súčasnosti rozširovaný, aby vyhovel požiadavkám zákona 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách.
Kurzy na burzách
Umožňuje evidenciu historických kurzov s možnosťou importu z formátov poskytovaných BCPB a RMS prípadne iného zdroja, Bloomberg, Reuters a pod. Slúži na trhové oceňovanie portfólia investičných nástrojov.
Systém BROKER obsahuje vyše 100 rôznych tlačových zostáv. Štandardné zostavy vychádzajú z najčastejších požiadaviek používateľov systému. Zostavy sú rozdelené do skupín podľa ich účelu:
Klientské – výpisy z účtu klienta, portfólia
Organizačné – deal tikety a podobne
Účtovné – podklady pre účtovanie, ako sú zhrnutia poplatkov, portfóliá cenných papierov, evidencie záväzkov a pohľadávok
Kontrolné – napríklad denník obchodníka
Existujúce zostavy nie je žiadnym problémom doplniť o ďalšie podľa predstáv a zvyklostí používateľa.
Nexin Technology poskytuje na systém servisné služby podľa servisnej zmluvy. Bežne zahŕňa odstraňovanie on-line poradenstvo, servisné zásahy a “update“ pri zmenách vonkajšieho prostredia. Polročný servis je zahrnutý v cene systému. Neskôr je servis poskytovaný na základe zmluvného vzťahu.
Bezpečnosť
Dôležitou podmienkou bezpečnosti systému je pravidelné archivovanie dát obsiahnutých v systéme a uchovávanie historických záloh na bezpečnom mieste. Vďaka nemu je možné obnoviť prevádzku systému aj po rozsiahlych haváriách, zasahujúcich softvér alebo hardvér.
Rozvoj produktov obchodovaných maklérskymi firmami viedol k filozofii otvoreného systému, ku ktorému je možné pridávať prostredníctvom rozhraní ďalšie produkty.
Inou črtou otvorenosti je možnosť pracovať s dátami, ktoré sú obsiahnuté v iných systémoch a pri jeho nasadené dosiahnuť dátovú kontinuitu obchodníka po prechode z iných systémov.
Implementácia systému
Systém je možné implementovať prakticky na ľubovoľnú platformu verzií Windows s neobmedzeným počtom používateľov.
Prechod zo staršieho systému
Programové prostredie umožňuje rýchly vývoj importného rozhrania na existujúce systémy, ktoré umožnia presun existujúcich dát vrátane generovania chýbajúcich položiek v jednotlivých záznamoch.
*) Moduly je potrebné prispôsobiť obchodníkovi podľa jeho obchodných zvyklostí, preto netvoria základnú dodávku.